Сравнение D5BE.DE с VUDY.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BE.DE показывает доходность 3.73%, а VUDY.DE немного ниже – 3.66%.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -1.69% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and VUDY.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение D5BE.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -3.56% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.48% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.28% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.08% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 5.08% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.08% | +3.86% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и VUDY.DE
D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, D5BE.DE and VUDY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for D5BE.DE.
D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор