PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BB.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BB.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BB.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BB.DE returned -1.28%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. D5BB.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BB.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 0.70% соответственно.

D5BB.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
-0.99%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BB.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.06%-1.48%0.17%5.19%-17.79%-2.56%2.70%2.83%2.38%-1.64%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between D5BB.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BB.DE:
D5BB.DE с FUTBXD5BB.DE с EUNH.DED5BB.DE с MTDD.DED5BB.DE с EGV3.DED5BB.DE с XYP1.DED5BB.DE с IBCN.DED5BB.DE с LYQ2.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

D5BB.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BB.DE
Ранг доходности на риск D5BB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BB.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BB.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BB.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
8.94

-9.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
21.24

-21.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

4.27

-3.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

69.36

-69.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

316.53

-317.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BB.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BB.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BB.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BB.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

8.94

-9.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

7.54

-8.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

1.78

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок D5BB.DE и XEON.DE

Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BB.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-3.71%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.03%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-0.08%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-0.71%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

-3.25%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-0.01%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-0.92%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BB.DE и XEON.DE

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BB.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.04%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

0.16%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

0.22%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

0.25%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

0.39%

+4.87%

Сравнение комиссий D5BB.DE и XEON.DE

D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BB.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BB.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		1.70%1.58%1.36%1.13%1.79%1.15%0.00%0.00%0.00%0.56%0.00%0.77%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D5BB.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BB.DE.

D5BB.DE is categorized as European Government Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.15% for D5BB.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BB.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор