Сравнение CZX.DE с SELD.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 13.47%/yr for SELD.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 16.90%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам CZX.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -18.19% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 16.90% | 44.48% | 5.76% | 10.24% | -10.11% | 24.11% | -9.43% | 27.66% | -3.58% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and SELD.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
SELD.DE
Сравнение CZX.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.03 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 16.25 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и SELD.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -68.61% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -6.72% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.12% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -23.02% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | 0.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -39.40% | +30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.08% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и SELD.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.90% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.84% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 12.04% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.60% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.99% | +1.40% |
Сравнение комиссий CZX.DE и SELD.DE
CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и SELD.DE
CZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.54% | 6.48% | 6.46% | 5.97% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and SELD.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.
CZX.DE tracks PX Index, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор