PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLX.DE с MKK1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLX.DE с MKK1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) and MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - PLX.DE tracks the WIG20 Index while MKK1.DE tracks the MBI10 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLX.DE returned 6.90%/yr vs 6.67%/yr for MKK1.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLX.DE и MKK1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLX.DE показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у MKK1.DE с доходностью -4.92%.

PLX.DE

1 день
-1.92%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
12.69%
С начала года
15.78%
1 год
26.24%
3 года*
20.46%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLX.DE и MKK1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLX.DE
Expat Poland WIG20 UCITS ETF		15.78%38.63%-4.03%46.50%-38.88%9.75%-18.07%0.96%-10.43%
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%

Correlation

The correlation between PLX.DE and MKK1.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between PLX.DE and MKK1.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Часто сравнивают с PLX.DE:
PLX.DE с GRX.DEPLX.DE с ROX.DEPLX.DE с BGX.DEPLX.DE с CZX.DEPLX.DE с ECDC.DEPLX.DE с ESNB.DEPLX.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE

Доходность на риск

PLX.DE vs. MKK1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLX.DE
Ранг доходности на риск PLX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLX.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLX.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLX.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLX.DE c MKK1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLX.DEMKK1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.79

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.08

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.62

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

-1.45

+8.35

PLX.DE vs. MKK1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLX.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MKK1.DE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLX.DE и MKK1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLX.DE и MKK1.DE

Максимальная просадка PLX.DE за все время составила -60.63%, что больше максимальной просадки MKK1.DE в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX.DE и MKK1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLX.DEMKK1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.63%

-33.12%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.79%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-16.67%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.50%

-25.62%

-29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-14.07%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-8.13%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.47%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PLX.DE и MKK1.DE

Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKK1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLX.DEMKK1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.18%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

6.99%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

10.04%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

13.51%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

16.06%

+10.10%

Сравнение комиссий PLX.DE и MKK1.DE

И PLX.DE, и MKK1.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLX.DE и MKK1.DE

Ни PLX.DE, ни MKK1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLX.DE and MKK1.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLX.DE and MKK1.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

PLX.DE tracks WIG20 Index, while MKK1.DE tracks MBI10 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLX.DE и MKK1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор