Сравнение PLX.DE с ECDC.DE
PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) and ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - PLX.DE tracks the WIG20 Index while ECDC.DE tracks the CROBEX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLX.DE returned 6.90%/yr vs 12.59%/yr for ECDC.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLX.DE и ECDC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX.DE показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у ECDC.DE с доходностью 14.06%.
PLX.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ECDC.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLX.DE и ECDC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX.DE Expat Poland WIG20 UCITS ETF | 15.78% | 38.63% | -4.03% | 46.50% | -38.88% | 9.75% | -18.07% | 0.96% | -10.43% |
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 14.06% | 19.63% | 25.09% | 27.42% | -21.40% | 16.97% | -22.59% | 10.86% | -9.33% |
Correlation
The correlation between PLX.DE and ECDC.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX.DE vs. ECDC.DE — Ранг доходности на риск
PLX.DE
ECDC.DE
Сравнение PLX.DE c ECDC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) и Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX.DE | ECDC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.55 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX.DE и ECDC.DE
Максимальная просадка PLX.DE за все время составила -60.63%, что больше максимальной просадки ECDC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX.DE и ECDC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.63% | -35.49% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -7.52% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -11.02% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -28.39% | -27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -13.88% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.35% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX.DE и ECDC.DE
Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECDC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 2.31% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 11.01% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 13.20% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 12.69% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 13.55% | +12.61% |
Сравнение комиссий PLX.DE и ECDC.DE
И PLX.DE, и ECDC.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX.DE и ECDC.DE
Ни PLX.DE, ни ECDC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLX.DE and ECDC.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLX.DE and ECDC.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
PLX.DE tracks WIG20 Index, while ECDC.DE tracks CROBEX Index.
Подберите оптимальное распределение для PLX.DE и ECDC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор