PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и AVERX

2026 (YTD)2025
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%16.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий CZMVX и AVERX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.17

-0.59

Корреляция

Корреляция между CZMVX и AVERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и AVERX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и AVERX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-11.33%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.66%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.39%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

19.13%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

19.13%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.13%

-1.33%