Сравнение CYPH с CHCI
CYPH (Cypherpunk Technologies Inc) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. CYPH operates in Biotechnology (Healthcare), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, CYPH returned -43.34%/yr vs 20.17%/yr for CHCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYPH и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYPH показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 36.92%.
CYPH
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- 142.38%
- 3 года*
- -51.25%
- 5 лет*
- -43.34%
- 10 лет*
- —
CHCI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- 65.50%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение доходности по годам CYPH и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYPH Cypherpunk Technologies Inc | -15.40% | -59.65% | -30.64% | -7.89% | -86.11% | 44.00% | 100.89% | -44.00% | -67.95% | -20.61% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 36.92% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -24.11% |
Correlation
The correlation between CYPH and CHCI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
CYPH:
$164.98M
CHCI:
$166.94M
CYPH:
-$0.99
CHCI:
$1.66
CYPH:
377.61
CHCI:
2.47
CYPH:
1.96
CHCI:
2.32
CYPH:
$209.00K
CHCI:
$67.67M
CYPH:
-$20.13M
CHCI:
$15.13M
CYPH:
-$29.72M
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYPH vs. CHCI — Ранг доходности на риск
CYPH
CHCI
Сравнение CYPH c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cypherpunk Technologies Inc (CYPH) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYPH | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.67 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.07 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CYPH и CHCI
Максимальная просадка CYPH за все время составила -99.76%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYPH и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -99.80% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.71% | -44.23% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.66% | -47.93% | -48.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.39% | -50.35% | -49.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -92.35% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -92.10% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 23.11% | +30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYPH и CHCI
Cypherpunk Technologies Inc (CYPH) имеет более высокую волатильность в 40.91% по сравнению с Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) с волатильностью 20.43%. Это указывает на то, что CYPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYPH | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.91% | 20.43% | +20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.87% | 42.44% | +65.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 404.89% | 64.88% | +340.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.87% | 61.63% | +143.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.19% | 93.16% | +68.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYPH и CHCI
Ни CYPH, ни CHCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYPH и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cypherpunk Technologies Inc и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CYPH and CHCI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CYPH has higher volatility (40.91%) compared to CHCI (20.43%). In terms of maximum drawdown, CYPH dropped -99.76% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYPH и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор