PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CYL.AX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYL.AX с GOLDX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CYL.AX (Catalyst Metals Limited) is a stock, while GOLDX (Gabelli Gold Fund) is Gold fund actively managed by Gabelli. Over the past 10 years, CYL.AX returned 25.87%/yr vs 11.14%/yr for GOLDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYL.AX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Catalyst Metals Limited (CYL.AX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYL.AX торгуется в AUD, в то время как GOLDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLDX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYL.AX показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции CYL.AX превзошли акции GOLDX по среднегодовой доходности: 25.87% против 11.14% соответственно.

CYL.AX

1 день
1.25%
1 месяц
-9.54%
6 месяцев
-38.69%
С начала года
-22.69%
1 год
16.60%
3 года*
96.93%
5 лет*
22.77%
10 лет*
25.87%
Всё время*
16.37%

GOLDX

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.37%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-21.30%
1 год
31.40%
3 года*
34.65%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.14%
Всё время*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYL.AX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYL.AX
Catalyst Metals Limited		-22.69%185.27%220.50%-31.78%-40.10%-7.08%-24.82%61.14%42.28%153.61%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		-21.30%146.30%26.48%7.93%-5.14%-3.63%15.21%44.61%-5.66%-1.87%

Correlation

The correlation between CYL.AX and GOLDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.04

Over the past year, CYL.AX and GOLDX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Metals Limited

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с CYL.AX:
CYL.AX с OLA.TOCYL.AX с TVK.TOCYL.AX с 0189.HKCYL.AX с 0975.HKCYL.AX с 1258.HKCYL.AX с 3993.HKCYL.AX с AAG.V
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с BTC-USDGOLDX с FXAIXGOLDX с SPYGOLDX с GLDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDT

Доходность на риск

CYL.AX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYL.AX
Ранг доходности на риск CYL.AX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYL.AX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYL.AX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYL.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYL.AX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYL.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYL.AX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Metals Limited (CYL.AX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYL.AXGOLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.84

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.91

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

2.11

-1.64

CYL.AX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYL.AX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GOLDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYL.AX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYL.AX и GOLDX

Максимальная просадка CYL.AX за все время составила -91.67%, что больше максимальной просадки GOLDX в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYL.AX и GOLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYL.AXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.67%

-61.98%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-38.69%

-12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-38.69%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.09%

-38.69%

-40.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-43.64%

-41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-38.69%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.21%

-26.22%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

16.56%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CYL.AX и GOLDX

Catalyst Metals Limited (CYL.AX) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Gabelli Gold Fund (GOLDX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CYL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYL.AXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.55%

10.72%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.93%

34.91%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

41.71%

+29.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.89%

28.75%

+37.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.01%

28.60%

+35.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYL.AX и GOLDX

CYL.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CYL.AX
Catalyst Metals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		18.88%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CYL.AX and GOLDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYL.AX и GOLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор