Сравнение CYH.TO с TEQT.TO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - CYH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, CYH.TO returned 23.68% vs 30.84% for TEQT.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 10.22% | 17.62% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and TEQT.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
TEQT.TO
Сравнение CYH.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.07 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 16.73 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.04 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -7.62% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -7.62% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -1.00% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.85% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и TEQT.TO
Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 2.62%, в то время как у TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 8.82% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.11% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 12.17% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.17% | +4.85% |
Сравнение комиссий CYH.TO и TEQT.TO
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.66% for CYH.TO.
CYH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.66% for CYH.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор