Сравнение CYH.TO с CAGE.TO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. CYH.TO is passively managed, while CAGE.TO is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.00% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and CAGE.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
CAGE.TO
Сравнение CYH.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 4.71 | -4.38 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -2.93% | -58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.31% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.73% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.63% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.63% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.63% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор