Сравнение CYGB.L с JPMB.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while JPMB.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 1.72%/yr for JPMB.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и JPMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как JPMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у JPMB.L с доходностью 1.56%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
JPMB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и JPMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.56% | 5.22% | 3.75% | 4.03% | -6.18% | 5.45% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and JPMB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. JPMB.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
JPMB.L
Сравнение CYGB.L c JPMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | JPMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.82 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.95 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и JPMB.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки JPMB.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и JPMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | JPMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -18.94% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.79% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -8.76% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -14.10% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.83% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -6.83% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.77% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и JPMB.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | JPMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.82% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.81% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 7.08% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 9.25% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 10.51% | -8.18% |
Сравнение комиссий CYGB.L и JPMB.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPMB.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и JPMB.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPMB.L в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.91% | 5.98% | 5.84% | 5.31% | 5.49% | 4.13% | 4.08% | 4.41% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and JPMB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPMB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPMB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while JPMB.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.39% for JPMB.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и JPMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор