PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPMB.L с JMBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB.L с JMBA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from JPMorgan tracking the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB.L returned 1.27%/yr vs 1.29%/yr for JMBA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPMB.L и JMBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPMB.L показывает доходность 1.49%, а JMBA.L немного выше – 1.50%.

JPMB.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
1.55%
С начала года
1.49%
1 год
9.54%
3 года*
7.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

JMBA.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
1.56%
С начала года
1.50%
1 год
9.55%
3 года*
7.27%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB.L и JMBA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%13.29%1.97%9.51%-16.15%-2.40%5.30%3.34%
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.50%13.26%2.01%9.51%-16.13%-2.45%5.36%3.30%

Correlation

The correlation between JPMB.L and JMBA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between JPMB.L and JMBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPMB.L:
JPMB.L с HLQD.LJPMB.L с IE15.LJPMB.L с IRCP.LJPMB.L с LQDH.LJPMB.L с SDIG.LJPMB.L с SGSU.LJPMB.L с CYGB.L
Часто сравнивают с JMBA.L:
JMBA.L с HLQD.LJMBA.L с IE15.LJMBA.L с IRCP.LJMBA.L с LQDH.LJMBA.L с SDIG.LJMBA.L с SGSU.LJMBA.L с CYGB.L

Доходность на риск

JPMB.L vs. JMBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB.L
Ранг доходности на риск JPMB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JMBA.L
Ранг доходности на риск JMBA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBA.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB.L c JMBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMB.LJMBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.83

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.92

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

9.09

+0.10

JPMB.L vs. JMBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBA.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB.L и JMBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPMB.L и JMBA.L

Максимальная просадка JPMB.L за все время составила -26.70%, примерно равная максимальной просадке JMBA.L в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB.L и JMBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMB.LJMBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-26.75%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.39%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-7.30%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-25.91%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.95%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-8.30%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB.L и JMBA.L

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что JPMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMB.LJMBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.76%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

4.37%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.19%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

10.54%

-0.93%

Сравнение комиссий JPMB.L и JMBA.L

И JPMB.L, и JMBA.L имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB.L и JMBA.L

Дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как JMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBA.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.90%5.98%5.84%5.31%5.49%4.13%4.08%4.41%4.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JPMB.L and JMBA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPMB.L and JMBA.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB.L и JMBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор