Сравнение CYGB.L с HYGB.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 2.80% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and HYGB.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between CYGB.L and HYGB.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
HYGB.L
Сравнение CYGB.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.33 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 5.93 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и HYGB.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -26.72% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -3.31% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -8.96% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -23.02% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.93% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -14.28% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.30% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и HYGB.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.48% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.96% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 6.52% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 18.18% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 17.40% | -15.07% |
Сравнение комиссий CYGB.L и HYGB.L
И CYGB.L, и HYGB.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и HYGB.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and HYGB.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L and HYGB.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор