Сравнение CYGB.L с FSEM.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both Emerging Markets Bonds funds. CYGB.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 1.38%/yr for FSEM.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 1.36%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
FSEM.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.44% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 1.36% | 5.50% | 5.24% | 3.41% | -8.21% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and FSEM.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
FSEM.L
Сравнение CYGB.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.02 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 5.59 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и FSEM.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки FSEM.L в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -15.42% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.48% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -9.19% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -15.42% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.00% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -6.37% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и FSEM.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.95% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 6.13% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 7.47% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 10.27% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 10.16% | -7.83% |
Сравнение комиссий CYGB.L и FSEM.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и FSEM.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FSEM.L в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 6.44% | 6.30% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and FSEM.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор