PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CYGB.L с EMCR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYGB.L с EMCR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 2.43%/yr for EMCR.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for EMCR.L.

Доходность

Сравнение доходности CYGB.L и EMCR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYGB.L торгуется в GBP, в то время как EMCR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у EMCR.L с доходностью 1.92%.

CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

EMCR.L

1 день
0.42%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
0.90%
С начала года
1.92%
1 год
5.72%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYGB.L и EMCR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%
EMCR.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.92%0.70%8.52%2.46%-1.97%4.31%

Correlation

The correlation between CYGB.L and EMCR.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L
Часто сравнивают с EMCR.L:
EMCR.L с HLQD.LEMCR.L с CNDX.LEMCR.L с CNYB.LEMCR.L с CSP1.LEMCR.L с EIMI.LEMCR.L с EMLB.LEMCR.L с FGOV.L

Доходность на риск

CYGB.L vs. EMCR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMCR.L
Ранг доходности на риск EMCR.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYGB.L c EMCR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYGB.LEMCR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.85

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.22

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.25

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

3.46

+8.69

CYGB.L vs. EMCR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYGB.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EMCR.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYGB.L и EMCR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYGB.L и EMCR.L

Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки EMCR.L в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и EMCR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYGB.LEMCR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-14.92%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.54%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-8.39%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.56%

-12.09%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.09%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-4.51%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.65%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CYGB.L и EMCR.L

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYGB.LEMCR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.74%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.36%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

6.71%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

8.71%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

10.33%

-8.00%

Сравнение комиссий CYGB.L и EMCR.L

CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMCR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYGB.L и EMCR.L

Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMCR.L в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCR.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.59%5.56%5.44%5.04%4.28%3.62%3.93%4.58%4.70%4.35%4.61%5.13%

Часто задаваемые вопросы

CYGB.L and EMCR.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.

CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.50% for EMCR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и EMCR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор