Сравнение CYBU.AS с JEIP.L
CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. CYBU.AS is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, CYBU.AS returned 3.63% vs 8.28% for JEIP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности CYBU.AS и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYBU.AS торгуется в USD, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью -0.01%.
CYBU.AS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYBU.AS и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 2.52% | 2.47% | 3.10% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | -0.01% | 8.47% | -2.28% |
Correlation
The correlation between CYBU.AS and JEIP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBU.AS vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
CYBU.AS
JEIP.L
Сравнение CYBU.AS c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBU.AS | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.30 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 4.17 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBU.AS | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.33 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок CYBU.AS и JEIP.L
Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBU.AS | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -14.54% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -6.32% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.33% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.47% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.98% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBU.AS и JEIP.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBU.AS | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.89% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 6.18% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 7.99% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 11.39% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 11.39% | -8.80% |
Сравнение комиссий CYBU.AS и JEIP.L
CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBU.AS и JEIP.L
Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JEIP.L в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYBU.AS and JEIP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEIP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEIP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор