PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYBIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CYBIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYBIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		-1.51%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%5.14%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, CYBIX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

CYBIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.09%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.37%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert High Yield Bond Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с TIREXCYBIX с VOO
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с LHYAX

Сравнение комиссий CYBIX и XILSX

CYBIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund

Доходность на риск

CYBIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

8.44

-6.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

73.85

-71.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

32.11

-30.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

124.30

-122.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

774.78

-765.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

8.44

-6.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

3.23

-2.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.60

-0.54

Корреляция

Корреляция между CYBIX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBIX и XILSX

Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.10%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CYBIX и XILSX

Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CYBIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-14.53%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.21%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-6.27%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.00%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.03%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBIX и XILSX

Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYBIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.02%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.28%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

3.11%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

3.77%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.96%

+0.63%