PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, CYBE.AS returned 1.70% vs 22.53% for R1GR.AS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBE.AS торгуется в EUR, в то время как R1GR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у R1GR.AS с доходностью 7.68%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
-0.30%
1 месяц
5.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.53%
1 год
22.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%2.07%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		7.68%3.62%43.99%6.17%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and R1GR.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.06

The correlation between CYBE.AS and R1GR.AS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DE
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

CYBE.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.44

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.04

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

4.39

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.15

+0.64

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки R1GR.AS в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-27.06%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-14.67%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.38%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-4.95%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

5.26%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и R1GR.AS

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.11%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.20%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

15.90%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

19.57%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

19.57%

-17.37%

Сравнение комиссий CYBE.AS и R1GR.AS

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и R1GR.AS

Ни CYBE.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and R1GR.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор