Сравнение CYBE.AS с CSPX.AS
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 14.77%/yr for CSPX.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.52%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 30.35% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and CSPX.AS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
CSPX.AS
Сравнение CYBE.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.57 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 12.76 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.25 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.96 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.93 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -33.65% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -7.11% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -23.37% | +21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -23.37% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.40% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.28% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.00% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и CSPX.AS
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.59% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 7.37% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 11.26% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 15.13% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.05% | -13.85% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и CSPX.AS
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и CSPX.AS
Ни CYBE.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and CSPX.AS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSPX.AS is S&P 500. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор