PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXAP.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.22% соответственно.


CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between CXAP.L and CMFP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.86

The correlation between CXAP.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и CMFP.L


Секторы
CXAP.L
CMFP.L

Технологии

32.6%
5.1%

Промышленность

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.3%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
13.6%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
49.3%

Недвижимость

0.2%
5.5%

Технологии

CXAP.L
32.6%
CMFP.L
5.1%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
CMFP.L

-

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
CMFP.L
10.7%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
CMFP.L
8.3%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
CMFP.L

-

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
CMFP.L
13.6%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
CMFP.L
49.3%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CXAP.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXAP.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

4.81

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

11.77

+8.37

CXAP.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXAP.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.27

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и CMFP.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXAP.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-50.47%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.63%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-12.97%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-23.51%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-23.95%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.64%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-24.51%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.71%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и CMFP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXAP.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.82%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.18%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.73%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.86%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

13.92%

+2.13%

Сравнение комиссий CXAP.L и CMFP.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и CMFP.L

Ни CXAP.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CXAP.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор