Сравнение CXAP.L с CMFP.L
CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности CXAP.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.22% соответственно.
CXAP.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам CXAP.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 25.34% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -6.02% | 5.06% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between CXAP.L and CMFP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.86 |
The correlation between CXAP.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CXAP.L и CMFP.L
Секторы
CXAP.L
CMFP.L
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
CXAP.L
CMFP.L
Промышленность
CXAP.L
CMFP.L
-
Финансовые услуги
CXAP.L
CMFP.L
Коммуникационные услуги
CXAP.L
CMFP.L
Потребительский циклический сектор
CXAP.L
CMFP.L
Здравоохранение
CXAP.L
CMFP.L
-
Коммунальные услуги
CXAP.L
CMFP.L
-
Потребительский защитный сектор
CXAP.L
CMFP.L
Энергетика
CXAP.L
CMFP.L
-
Сырьевые материалы
CXAP.L
CMFP.L
Недвижимость
CXAP.L
CMFP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAP.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
CXAP.L
CMFP.L
Сравнение CXAP.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXAP.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.76 | 4.81 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 11.77 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXAP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.16 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.27 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CXAP.L и CMFP.L
Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -50.47% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.63% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -12.97% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -23.51% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -23.95% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.64% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -24.51% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAP.L и CMFP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAP.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.82% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.18% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.73% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.86% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 13.92% | +2.13% |
Сравнение комиссий CXAP.L и CMFP.L
CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAP.L и CMFP.L
Ни CXAP.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CXAP.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор