Сравнение CWIN.TO с VUDV.TO
CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index while VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWIN.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 7.93% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between CWIN.TO and VUDV.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
VUDV.TO
Сравнение CWIN.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWIN.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWIN.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 7.49 | -5.19 |
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWIN.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -0.68% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.16% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 7.50% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 7.50% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 7.50% | +6.39% |
Сравнение комиссий CWIN.TO и VUDV.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.19% | 3.21% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWIN.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Hamilton and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор