Сравнение CWEU.L с PMLP.L
CWEU.L (Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Amundi and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWEU.L returned 11.70%/yr vs 25.12%/yr for PMLP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CWEU.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности CWEU.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWEU.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWEU.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.30%.
CWEU.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 55.21%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEU.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 30.88% | 26.39% | -20.71% | 2.18% | 45.18% | 9.29% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.30% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CWEU.L and PMLP.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.20 |
The correlation between CWEU.L and PMLP.L shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWEU.L и PMLP.L
Секторы
CWEU.L
PMLP.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
CWEU.L
PMLP.L
Сырьевые материалы
CWEU.L
PMLP.L
-
Промышленность
CWEU.L
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
CWEU.L
PMLP.L
-
Коммунальные услуги
CWEU.L
PMLP.L
-
Технологии
CWEU.L
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
CWEU.L
-
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
CWEU.L
-
PMLP.L
-
Финансовые услуги
CWEU.L
-
PMLP.L
-
Здравоохранение
CWEU.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
CWEU.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEU.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
CWEU.L
PMLP.L
Сравнение CWEU.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEU.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.35 | 2.75 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.38 | 7.22 | +20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.46 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CWEU.L и PMLP.L
Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -19.85% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.73% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.62% | -17.48% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.20% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.66% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.71% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEU.L и PMLP.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) составляет 5.96%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CWEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.84% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.14% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.32% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 20.84% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 22.38% | +13.35% |
Сравнение комиссий CWEU.L и PMLP.L
CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEU.L и PMLP.L
CWEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
CWEU.L and PMLP.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for CWEU.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для CWEU.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор