PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8U.L с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8U.L с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - CW8U.L tracks the MSCI ACWI NR USD while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8U.L returned 11.60%/yr vs 11.82%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CW8U.L charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CW8U.L и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8U.L торгуется в USD, в то время как UETW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UETW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CW8U.L показывает доходность 9.80%, а UETW.DE немного ниже – 9.67%.

CW8U.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.22%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.85%

UETW.DE

1 день
0.11%
1 месяц
4.16%
С начала года
9.67%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.01%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8U.L и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CW8U.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.80%20.32%19.03%24.06%-18.23%22.09%15.78%10.59%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		9.66%21.99%19.27%23.47%-18.47%21.74%15.81%11.28%

Correlation

The correlation between CW8U.L and UETW.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between CW8U.L and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с CW8U.L:
CW8U.L с PE500.PACW8U.L с EUNL.DECW8U.L с ACWICW8U.L с ^SP500TRCW8U.L с VXUSCW8U.L с BRK-BCW8U.L с SPY
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

CW8U.L vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8U.L
Ранг доходности на риск CW8U.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8U.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8U.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8U.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8U.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8U.L c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CW8U.LUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.08

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

13.25

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CW8U.L vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8U.L и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CW8U.LUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CW8U.L и UETW.DE

Максимальная просадка CW8U.L за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8U.L и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8U.LUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-34.19%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.41%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-17.65%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.79%

-25.93%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.28%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8U.L и UETW.DE

Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CW8U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8U.LUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.61%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.61%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.40%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

17.18%

-1.34%

Сравнение комиссий CW8U.L и UETW.DE

CW8U.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8U.L и UETW.DE

Ни CW8U.L, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CW8U.L and UETW.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for CW8U.L.

CW8U.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.28% for CW8U.L and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8U.L и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор