PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CW8G.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CW8G.L с LGGL.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - CW8G.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CW8G.L returned 12.04%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CW8G.L charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности CW8G.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CW8G.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CW8G.L показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

CW8G.L

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.49%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.04%
10 лет*
74.47%

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CW8G.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.45%12.11%20.95%17.30%-8.46%23.58%11.88%23.12%-6.98%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.95%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between CW8G.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between CW8G.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CW8G.L и LGGL.L

Секторы
CW8G.L
LGGL.L

Технологии

28.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Промышленность

11.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.2%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

CW8G.L
28.3%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

CW8G.L
15.7%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

CW8G.L
11.4%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

CW8G.L
9.3%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CW8G.L
9.3%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

CW8G.L
8.8%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

CW8G.L
5.2%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

CW8G.L
4.2%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

CW8G.L
3.3%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

CW8G.L
2.7%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

CW8G.L
1.9%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS USD

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

CW8G.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CW8G.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CW8G.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.11

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.99

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

14.61

+0.21

CW8G.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CW8G.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW8G.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CW8G.L и LGGL.L

Максимальная просадка CW8G.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW8G.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CW8G.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-25.97%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.59%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-19.24%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-19.24%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.27%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CW8G.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) составляет 3.40%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CW8G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CW8G.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.86%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.42%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.95%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.52%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,401.02%

16.26%

+2,384.76%

Сравнение комиссий CW8G.L и LGGL.L

CW8G.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW8G.L и LGGL.L

Ни CW8G.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CW8G.L and LGGL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.28% for CW8G.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CW8G.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор