PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVO.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVO.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coveo Solutions Inc (CVO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CVO.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Coveo Solutions Inc (CVO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVO.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CVO.TO
Coveo Solutions Inc		-35.05%3.76%-33.54%5.73%-44.97%1.85%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, CVO.TO показывает доходность -35.05%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

CVO.TO

1 день
1.65%
1 месяц
-22.94%
С начала года
-35.05%
6 месяцев
-48.69%
1 год
-23.35%
3 года*
-18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coveo Solutions Inc

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

CVO.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVO.TO
Ранг доходности на риск CVO.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVO.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVO.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVO.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVO.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVO.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coveo Solutions Inc (CVO.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVO.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

2.29

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

2.89

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.22

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

14.47

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVO.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVO.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVO.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVO.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.29

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.66

-1.11

Корреляция

Корреляция между CVO.TO и ZCN.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVO.TO и ZCN.TO

CVO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVO.TO
Coveo Solutions Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок CVO.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка CVO.TO за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVO.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVO.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-37.18%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.04%

-11.02%

-44.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.30%

-4.29%

-71.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.33%

-4.80%

-49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

2.46%

+22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVO.TO и ZCN.TO

Coveo Solutions Inc (CVO.TO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVO.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

5.62%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.60%

10.90%

+33.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.52%

15.29%

+34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.44%

13.01%

+45.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.44%

14.96%

+43.48%