Сравнение CVMIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund	2.82%	36.77%	6.37%	4.74%	-22.57%	-6.08%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

CVMIX

1 день: 3.23%

1 месяц: -10.51%

С начала года: 2.82%

6 месяцев: 9.44%

1 год: 36.12%

3 года*: 14.45%

5 лет*: 1.57%

10 лет*: 8.11%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с CVMIX:

CVMIX с CYBIX CVMIX с ANNPX CVMIX с KOMP CVMIX с AVEM CVMIX с AVES CVMIX с VWO CVMIX с VOO

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий CVMIX и FQEMX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

CVMIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

CVMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVMIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	3.07	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.46	3.44	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.55	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	3.47	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.41	13.65	-3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVMIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	3.07	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между CVMIX и FQEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и FQEMX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund	2.19%	2.26%	0.63%	0.92%	0.79%	0.76%	0.41%	0.68%	1.24%	0.27%	0.84%	1.26%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и FQEMX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVMIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.96%	-34.46%	-9.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-18.93%	+3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.71%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.20%	-16.40%	+4.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.38%	-11.08%	-3.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	4.81%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и FQEMX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) составляет 10.67%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVMIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.67%	14.20%	-3.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.07%	20.17%	-5.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.62%	24.14%	-4.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.86%	19.73%	-1.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.15%	19.73%	-1.58%

Сравнение CVMIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам CVMIX и FQEMX

Доходность по периодам

CVMIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVMIX и FQEMX

Доходность на риск

CVMIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

CVMIX

FQEMX

Сравнение CVMIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVMIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)