Сравнение CVIE с BUFI
CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. CVIE is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, CVIE returned 36.01% vs 12.71% for BUFI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
CVIE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVIE и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 19.14% | 33.23% | -3.11% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between CVIE and BUFI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CVIE and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVIE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
CVIE
BUFI
Сравнение CVIE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.24 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 8.92 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.52 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и BUFI
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -7.43% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -5.69% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.02% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.85% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.43% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и BUFI
Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVIE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.16% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 7.05% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 8.43% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.14% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 9.14% | +6.24% |
Сравнение комиссий CVIE и BUFI
CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и BUFI
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.22% | 2.85% | 2.78% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CVIE and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CVIE has higher volatility (6.03%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, CVIE leads with 36.01% vs 12.71% for BUFI. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVIE has performed better with a 36.01% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for BUFI.
CVIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calvert and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.69% for BUFI.
CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVIE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор