Сравнение CVE.TO с VGRO.TO
CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, CVE.TO returned 32.65%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVE.TO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVE.TO показывает доходность 79.19%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.
CVE.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 79.19%
- 6 месяцев
- 63.92%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 32.65%
- 10 лет*
- 9.76%
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVE.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 79.19% | 10.53% | 2.13% | -14.07% | 72.44% | 101.55% | -40.39% | 39.99% | -15.62% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 19.27% | 14.79% | -11.21% | 14.79% | 10.85% | 17.74% | -4.13% |
Correlation
The correlation between CVE.TO and VGRO.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between CVE.TO and VGRO.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVE.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
CVE.TO
VGRO.TO
Сравнение CVE.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVE.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.71 | 3.65 | +6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.34 | 15.92 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 2.66 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CVE.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -25.36% | -67.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -7.01% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.23% | -12.50% | -34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.23% | -17.39% | -29.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | 0.00% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -3.41% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 1.60% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVE.TO и VGRO.TO
Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVE.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 3.18% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 7.88% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 9.63% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 10.64% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 12.53% | +35.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VGRO.TO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 1.93% | 3.36% | 3.74% | 2.38% | 1.77% | 0.57% | 0.81% | 1.61% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVE.TO and VGRO.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор