PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUSS.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSS.L с XRSG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) and XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both Small Cap Blend Equities funds - CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index while XRSG.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUSS.L returned 10.74%/yr vs 10.33%/yr for XRSG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CUSS.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for XRSG.L.

Доходность

Сравнение доходности CUSS.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUSS.L торгуется в USD, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUSS.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у XRSG.L с доходностью 18.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSS.L имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции XRSG.L немного отстают с 10.33%.

CUSS.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.96%
1 год
27.82%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.74%

XRSG.L

1 день
-1.08%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
10.61%
С начала года
18.81%
1 год
32.42%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSS.L и XRSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)		15.96%10.15%9.80%17.73%-17.15%18.55%18.55%26.39%-10.90%16.10%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		18.81%12.55%9.93%18.08%-20.94%14.38%19.35%25.48%-12.85%14.34%

Correlation

The correlation between CUSS.L and XRSG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.93

The correlation between CUSS.L and XRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CUSS.L:
CUSS.L с IDP6.LCUSS.L с RTWP.LCUSS.L с RTYS.LCUSS.L с USML.LCUSS.L с CUS1.LCUSS.L с ISP6.LCUSS.L с R2SC.L
Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L

Доходность на риск

CUSS.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSS.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUSS.LXRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.81

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.03

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

9.89

+1.09

CUSS.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSS.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRSG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSS.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUSS.L и XRSG.L

Максимальная просадка CUSS.L за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки XRSG.L в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSS.L и XRSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSS.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-49.73%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-10.66%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-28.72%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-32.27%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-41.99%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.79%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-18.27%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.27%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSS.L и XRSG.L

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSS.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

13.28%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.02%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

25.03%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.50%

-2.58%

Сравнение комиссий CUSS.L и XRSG.L

CUSS.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XRSG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSS.L и XRSG.L

Ни CUSS.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CUSS.L and XRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRSG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index, while XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.43% for CUSS.L and 0.30% for XRSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSS.L и XRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор