PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUS1.L с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с IWFQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - CUS1.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 10.47%/yr vs 12.07%/yr for IWFQ.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции CUS1.L уступали акциям IWFQ.L по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.07% соответственно.

CUS1.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.84%
С начала года
15.91%
1 год
27.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.47%

IWFQ.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
6.79%
С начала года
9.79%
1 год
19.37%
3 года*
15.49%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.91%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.79%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%

Correlation

The correlation between CUS1.L and IWFQ.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between CUS1.L and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и IWFQ.L

Секторы
CUS1.L
IWFQ.L

Технологии

19.8%
30.9%

Промышленность

18.2%
10.5%

Финансовые услуги

14.3%
15.4%

Здравоохранение

14.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Недвижимость

7.1%
1.6%

Энергетика

4.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Технологии

CUS1.L
19.8%
IWFQ.L
30.9%

Промышленность

CUS1.L
18.2%
IWFQ.L
10.5%

Финансовые услуги

CUS1.L
14.3%
IWFQ.L
15.4%

Здравоохранение

CUS1.L
14.0%
IWFQ.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.2%
IWFQ.L
9.2%

Недвижимость

CUS1.L
7.1%
IWFQ.L
1.6%

Энергетика

CUS1.L
4.1%
IWFQ.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.6%
IWFQ.L
4.9%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.4%
IWFQ.L
3.3%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.9%
IWFQ.L
8.7%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.5%
IWFQ.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с GOGB.L

Доходность на риск

CUS1.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUS1.LIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.95

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.78

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.75

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

11.65

+0.72

CUS1.L vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и IWFQ.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IWFQ.L в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IWFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-40.49%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.01%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-20.20%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-20.20%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-23.91%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-1.39%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.91%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.66%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и IWFQ.L

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.79%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

7.39%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

9.92%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

19.20%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.26%

+4.24%

Сравнение комиссий CUS1.L и IWFQ.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и IWFQ.L

Ни CUS1.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CUS1.L and IWFQ.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWFQ.L is Global Equities. CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор