Сравнение CUS1.L с IITU.L
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CUS1.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 11.83%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CUS1.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CUS1.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 11.83% против 27.26% соответственно.
CUS1.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.83%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам CUS1.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 15.99% | 2.68% | 11.54% | 11.30% | -7.26% | 19.95% | 14.64% | 22.34% | -6.43% | 6.42% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between CUS1.L and IITU.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between CUS1.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CUS1.L и IITU.L
Секторы
CUS1.L
IITU.L
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
CUS1.L
IITU.L
Технологии
CUS1.L
IITU.L
Финансовые услуги
CUS1.L
IITU.L
-
Здравоохранение
CUS1.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
CUS1.L
IITU.L
-
Недвижимость
CUS1.L
IITU.L
-
Энергетика
CUS1.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
CUS1.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
CUS1.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
CUS1.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
CUS1.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUS1.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CUS1.L
IITU.L
Сравнение CUS1.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUS1.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 3.17 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 8.17 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUS1.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CUS1.L и IITU.L
Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUS1.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.26% | -28.03% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -16.76% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -28.03% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -28.03% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -28.03% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.89% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.14% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.51% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUS1.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) составляет 3.89%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUS1.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.01% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 14.45% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.60% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 21.94% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 21.31% | -1.75% |
Сравнение комиссий CUS1.L и IITU.L
CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUS1.L и IITU.L
Ни CUS1.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUS1.L and IITU.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.
CUS1.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор