Сравнение CUKX.L с RYCEY
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) is fund fund tracking the FTSE 100 Index, while RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.82%/yr vs 9.04%/yr for RYCEY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKX.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции CUKX.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 9.82% против 9.04% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.82%
RYCEY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 50.35%
- 3 года*
- 108.74%
- 5 лет*
- 63.14%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 7.04% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 13.00% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and RYCEY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between CUKX.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
CUKX.L
RYCEY
Сравнение CUKX.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUKX.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.40 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.49 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и RYCEY
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -98.54% | +64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -20.27% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -22.51% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -52.69% | +39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -93.60% | +59.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -71.63% | +68.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -81.06% | +76.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 7.48% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и RYCEY
Текущая волатильность для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) составляет 3.63%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 11.11% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 30.96% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 36.06% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 41.78% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 47.93% | -32.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и RYCEY
CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and RYCEY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор