Сравнение CUKX.L с ERNS.L
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CUKX.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, CUKX.L returned 9.06%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKX.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции CUKX.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 2.20% соответственно.
CUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 9.06%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CUKX.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 5.86% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 17.23% | -9.05% | 12.45% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and ERNS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
CUKX.L
ERNS.L
Сравнение CUKX.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKX.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.39 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 20.38 | -17.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 108.76 | -100.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 5.30 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 4.34 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 2.38 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.23 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и ERNS.L
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -1.51% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -0.22% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -0.22% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -0.36% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -1.51% | -32.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | 0.00% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.05% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.04% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и ERNS.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.36% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 0.68% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 0.84% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.83% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 0.92% | +14.16% |
Сравнение комиссий CUKX.L и ERNS.L
CUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и ERNS.L
CUKX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and ERNS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
Their fees differ too: 0.07% for CUKX.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор