PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carnival Corporation & Plc (CUK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CUK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CUK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUK
Carnival Corporation & Plc		-12.22%34.74%33.51%134.49%-61.11%-1.33%-60.61%3.06%-24.18%32.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CUK показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CUK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.66% против 18.99% соответственно.

CUK

1 день
2.83%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
2.08%
1 год
52.48%
3 года*
42.76%
5 лет*
3.10%
10 лет*
-5.66%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CUK:
CUK с CCLCUK с CNMDCUK с cclCUK с SEMRCUK с SNXCUK с SPYCUK с ENSG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CUK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUK
Ранг доходности на риск CUK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CUK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.00

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.32

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUK на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между CUK и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUK и QQQ

Дивидендная доходность CUK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUK
Carnival Corporation & Plc		0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.67%4.15%4.00%2.41%2.64%1.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CUK и QQQ

Максимальная просадка CUK за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CUKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-82.97%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-12.62%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.03%

-35.12%

-43.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.43%

-35.12%

-56.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.56%

-7.86%

-51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-32.99%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

3.44%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CUK и QQQ

Carnival Corporation & Plc (CUK) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

6.61%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.36%

12.82%

+23.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.38%

22.70%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.82%

22.38%

+32.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.96%

22.25%

+34.71%