Сравнение CU71.L с VDTY.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 2.15%/yr vs 1.70%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции CU71.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.70% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CU71.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -7.76% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.17% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -6.53% |
Correlation
The correlation between CU71.L and VDTY.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between CU71.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
VDTY.L
Сравнение CU71.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 1.93 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.13 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и VDTY.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -22.88% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.74% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -8.56% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -16.81% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -22.88% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -17.56% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -12.78% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.31% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и VDTY.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.88% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.13% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.50% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.00% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 10.19% | -0.64% |
Сравнение комиссий CU71.L и VDTY.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и VDTY.L
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and VDTY.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор