Сравнение CU71.L с IBTL.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU71.L returned 1.28%/yr vs -1.77%/yr for IBTL.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CU71.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 1.28% против -1.77% соответственно.
CU71.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.28%
IBTL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам CU71.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.85% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 6.17% | -7.01% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 3.31% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
Correlation
The correlation between CU71.L and IBTL.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between CU71.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
IBTL.L
Сравнение CU71.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU71.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 2.18 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и IBTL.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -25.85%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -48.85% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -8.26% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -17.10% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -39.34% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | -48.85% | +23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -43.08% | +25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -22.76% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.95% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и IBTL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.53%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.87% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 6.75% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 9.64% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 15.42% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.86% | -0.24% |
Сравнение комиссий CU71.L и IBTL.L
И CU71.L, и IBTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и IBTL.L
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and IBTL.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L and IBTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор