PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2U.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU2U.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU2U.L returned 14.45%/yr vs 21.62%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции CU2U.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.45% против 21.62% соответственно.

CU2U.L

1 день
0.43%
1 месяц
4.86%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.72%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.45%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.35%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%21.69%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Correlation

The correlation between CU2U.L and CNDX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2011 г.

0.84

The correlation between CU2U.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU2U.L и CNDX.L

Секторы
CU2U.L
CNDX.L

Технологии

29.4%
57.3%

Здравоохранение

13.0%
3.8%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
14.5%

Промышленность

8.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.9%

Энергетика

4.4%
0.5%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Технологии

CU2U.L
29.4%
CNDX.L
57.3%

Здравоохранение

CU2U.L
13.0%
CNDX.L
3.8%

Финансовые услуги

CU2U.L
11.7%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

CU2U.L
11.0%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

CU2U.L
8.8%
CNDX.L
14.5%

Промышленность

CU2U.L
8.4%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CU2U.L
6.3%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

CU2U.L
4.4%
CNDX.L
0.5%

Недвижимость

CU2U.L
2.5%
CNDX.L
0.1%

Коммунальные услуги

CU2U.L
2.3%
CNDX.L
1.3%

Сырьевые материалы

CU2U.L
2.3%
CNDX.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с 500U.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

CU2U.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.52

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.61

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

13.03

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и CNDX.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2U.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.17%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.00%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-22.44%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-35.17%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.17%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.30%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и CNDX.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) составляет 4.09%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2U.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.90%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.88%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.79%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.87%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.07%

-3.61%

Сравнение комиссий CU2U.L и CNDX.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и CNDX.L

Ни CU2U.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CU2U.L and CNDX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2U.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2U.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CU2U.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор