Сравнение CTIGX с OEGYX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 10.68%/yr vs 7.65%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у OEGYX с доходностью 28.52%.
CTIGX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 30.42%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
OEGYX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам CTIGX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 30.42% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 28.52% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 3.26% |
Correlation
The correlation between CTIGX and OEGYX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CTIGX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
CTIGX
OEGYX
Сравнение CTIGX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIGX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.43 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 12.21 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и OEGYX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -53.44% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.14% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -28.58% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -39.25% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -12.48% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.83% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и OEGYX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.62% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 17.60% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 21.34% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 22.28% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 22.14% | +7.07% |
Сравнение комиссий CTIGX и OEGYX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и OEGYX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности OEGYX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.52% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.80% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CTIGX and OEGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CTIGX has higher volatility (10.38%) compared to OEGYX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs OEGYX's -53.44%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор