PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-0.29%11.55%7.66%9.26%-0.35%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CTHAX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.40%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.65%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с ANCFXCTHAX с PALDXCTHAX с ABALXCTHAX с AMCPXCTHAX с AMECX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий CTHAX и FRGAX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CTHAX
American Funds College 2030 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.93

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.74

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.96

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.27

-0.44

Корреляция

Корреляция между CTHAX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и FRGAX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.57%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и FRGAX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-11.77%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-8.53%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.02%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.62%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.87%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и FRGAX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.51%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

7.04%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

12.09%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

10.33%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

10.33%

-2.46%