PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с 3GOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с 3GOL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and 3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). CTEN.DE is actively managed, while 3GOL.L is passively managed. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 67.48%/yr for 3GOL.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for 3GOL.L.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и 3GOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как 3GOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у 3GOL.L с доходностью -9.34%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GOL.L

1 день
1.81%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-6.39%
1 год
56.95%
3 года*
67.48%
5 лет*
35.42%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и 3GOL.L

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-9.33%196.27%71.13%-0.76%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and 3GOL.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE
Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L

Доходность на риск

CTEN.DE vs. 3GOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c 3GOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DE3GOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.77

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
1.34

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.15

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.57

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. 3GOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа 3GOL.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и 3GOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DE3GOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.77

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и 3GOL.L

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки 3GOL.L в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и 3GOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DE3GOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-80.67%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-49.40%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-49.40%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-48.49%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-55.09%

+36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

22.06%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и 3GOL.L

Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 9.77%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DE3GOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

18.63%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

65.70%

-30.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

73.93%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.10%

51.02%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.10%

47.10%

+5.00%

Сравнение комиссий CTEN.DE и 3GOL.L

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 3GOL.L в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и 3GOL.L

Ни CTEN.DE, ни 3GOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CTEN.DE and 3GOL.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.

CTEN.DE is categorized as Cryptocurrency, while 3GOL.L is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: CoinShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 0.99% for 3GOL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и 3GOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор