Сравнение CTEC с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
CTEC и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и SXRV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 8.49% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.87% | 20.77% | 25.91% | 55.97% | -33.91% | 28.35% | 13.82% |
Разные валюты инструментов
CTEC торгуется в USD, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -5.50%.
CTEC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 89.24%
- 3 года*
- -9.13%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- —
SXRV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и SXRV.DE
CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Доходность на риск
CTEC vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
CTEC
SXRV.DE
Сравнение CTEC c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.16 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.73 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 2.69 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.12 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.16 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.79 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и SXRV.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и SXRV.DE
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и SXRV.DE
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и SXRV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -32.80% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -10.03% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -31.33% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.85% | -7.51% | -51.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -6.62% | -45.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 3.35% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и SXRV.DE
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.26% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 11.95% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 20.44% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 20.71% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 19.91% | +17.99% |