PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с COLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTCAX с COLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) and COLNX (Columbia Strategic New York Municipal Income Fund) are both mutual funds - CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia, while COLNX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CTCAX returned 24.65%/yr vs 1.77%/yr for COLNX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CTCAX charges 1.18%/yr vs 0.78%/yr for COLNX.

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и COLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у COLNX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции CTCAX превзошли акции COLNX по среднегодовой доходности: 24.65% против 1.77% соответственно.

CTCAX

1 день
-0.81%
1 месяц
14.21%
С начала года
30.99%
6 месяцев
29.92%
1 год
59.47%
3 года*
35.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
24.65%

COLNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.16%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTCAX и COLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		30.99%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		2.21%3.38%2.86%7.66%-14.39%3.16%4.58%8.04%0.10%4.96%

Correlation

The correlation between CTCAX and COLNX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

-0.08

The correlation between CTCAX and COLNX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK
Часто сравнивают с COLNX:
COLNX с SPYCOLNX с VOOCOLNX с SLMCXCOLNX с GSFTXCOLNX с CMTFXCOLNX с DFSMXCOLNX с CDDYX

Доходность на риск

CTCAX vs. COLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COLNX
Ранг доходности на риск COLNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c COLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXCOLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.41

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.91

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.93

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

9.57

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. COLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLNX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и COLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXCOLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.03

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и COLNX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки COLNX в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и COLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTCAXCOLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-19.97%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-2.94%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-7.84%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-19.97%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-19.97%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.35%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-2.71%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.90%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и COLNX

Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTCAXCOLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.32%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

2.53%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

3.59%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

5.37%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

5.11%

+19.73%

Сравнение комиссий CTCAX и COLNX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии COLNX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и COLNX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности COLNX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		3.69%4.88%3.51%3.06%2.87%3.13%3.07%4.05%3.25%3.07%3.34%3.76%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.51%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

CTCAX and COLNX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (6.55%) compared to COLNX (1.32%). In terms of maximum drawdown, CTCAX dropped -61.04% vs COLNX's -19.97%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTCAX и COLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор