PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 6.57% против 17.01% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and QBR-B.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between CTC-A.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Quebecor Inc

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
3.27

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
4.25

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.56

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

6.71

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

21.91

-20.95

CTC-A.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-65.30%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-11.67%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-18.43%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-25.07%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-30.06%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-1.81%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-10.38%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.57%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.31%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

17.92%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

23.96%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.34%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

20.90%

+4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
1.40B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
34.0%
43.6%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and QBR-B.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор