Сравнение CSYZ.DE с SPYJ.DE
CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 2.31%/yr for SPYJ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSYZ.DE и SPYJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 8.14%.
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -19.53% | 36.67% | 5.48% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 8.14% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.64% | 41.31% | 6.37% |
Correlation
The correlation between CSYZ.DE and SPYJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between CSYZ.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYZ.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
CSYZ.DE
SPYJ.DE
Сравнение CSYZ.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYZ.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.40 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYZ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSYZ.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и SPYJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYZ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -42.92% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.95% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -20.29% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.71% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -7.72% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -11.10% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.31% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYZ.DE и SPYJ.DE
Текущая волатильность для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) составляет 2.84%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYZ.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.15% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.29% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.11% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.96% | -1.74% |
Сравнение комиссий CSYZ.DE и SPYJ.DE
CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYZ.DE и SPYJ.DE
Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYJ.DE в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.57% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 3.16% | 4.36% | 4.02% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CSYZ.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: Credit Suisse and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.40% for SPYJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и SPYJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор