PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с R8T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYZ.DE с R8T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and R8T.DE (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds. CSYZ.DE is passively managed, while R8T.DE is actively managed. Over the past 3 years, CSYZ.DE returned 3.23%/yr vs 3.46%/yr for R8T.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for R8T.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и R8T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у R8T.DE с доходностью 5.83%.

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

R8T.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
6.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и R8T.DE

2026 (YTD)202520242023
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%2.13%
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		5.83%-3.97%2.59%5.29%

Correlation

The correlation between CSYZ.DE and R8T.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between CSYZ.DE and R8T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с H4ZL.DER8T.DE с ESAD.DER8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с IQQ4.DER8T.DE с H4Z7.DE

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. R8T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c R8T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DER8T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.24

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.54

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.32

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

0.55

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. R8T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа R8T.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и R8T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DER8T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и R8T.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки R8T.DE в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и R8T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYZ.DER8T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-21.76%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-18.35%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-21.76%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-11.79%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.54%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

10.72%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и R8T.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) составляет 2.84%, в то время как у abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R8T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYZ.DER8T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.05%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

24.56%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.55%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

18.55%

-3.33%

Сравнение комиссий CSYZ.DE и R8T.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии R8T.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и R8T.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как R8T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSYZ.DE and R8T.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for R8T.DE.

They also come from different issuers: Credit Suisse and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.40% for R8T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и R8T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор