PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYU.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYU.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSYU.DE returned 26.43%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYU.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSYU.DE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

CSYU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
6.25%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
32.97%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYU.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSYU.DE
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD		14.12%7.11%49.10%48.18%-15.13%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between CSYU.DE and MTVR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between CSYU.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CSYU.DE:
CSYU.DE с SMHXCSYU.DE с SOXQCSYU.DE с IUIT.LCSYU.DE с SOXXCSYU.DE с VGTCSYU.DE с SMHCSYU.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

CSYU.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYU.DE
Ранг доходности на риск CSYU.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYU.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYU.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYU.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYU.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYU.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
4.86

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.35

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

9.91

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

36.18

-30.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYU.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYU.DE на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYU.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYU.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

4.86

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.72

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CSYU.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYU.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-30.86%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.65%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-30.86%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.32%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.47%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYU.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) составляет 5.08%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CSYU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYU.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

10.70%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

19.34%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

25.77%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

25.35%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

25.35%

-3.55%

Сравнение комиссий CSYU.DE и MTVR.DE

CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYU.DE и MTVR.DE

Ни CSYU.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSYU.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Credit Suisse and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор