PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSY8.DE с IUS3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY8.DE с IUS3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds - CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders while IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, CSY8.DE returned 28.82% vs 31.42% for IUS3.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSY8.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IUS3.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY8.DE и IUS3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSY8.DE показывает доходность 18.69%, что значительно ниже, чем у IUS3.DE с доходностью 21.73%.

CSY8.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
11.82%
С начала года
18.69%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY8.DE и IUS3.DE

2026 (YTD)20252024
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		18.69%-2.70%7.04%
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%6.90%

Correlation

The correlation between CSY8.DE and IUS3.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between CSY8.DE and IUS3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с SMLK.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с MWON.DEIUS3.DE с IS3N.DEIUS3.DE с NQSE.DE

Доходность на риск

CSY8.DE vs. IUS3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY8.DE c IUS3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSY8.DEIUS3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.96

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.72

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.98

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

14.69

-1.01

CSY8.DE vs. IUS3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY8.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS3.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY8.DE и IUS3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSY8.DE и IUS3.DE

Максимальная просадка CSY8.DE за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки IUS3.DE в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY8.DE и IUS3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY8.DEIUS3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-57.43%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.28%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.89%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.68%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY8.DE и IUS3.DE

Текущая волатильность для CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CSY8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY8.DEIUS3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.75%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.91%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.34%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

20.07%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

21.40%

+0.05%

Сравнение комиссий CSY8.DE и IUS3.DE

CSY8.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IUS3.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY8.DE и IUS3.DE

CSY8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CSY8.DE and IUS3.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.

CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders, while IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CSY8.DE and 0.40% for IUS3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY8.DE и IUS3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор