Сравнение CSY2.DE с VNRA.DE
CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 14.38%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSY2.DE и VNRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а VNRA.DE немного выше – 11.15%.
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
VNRA.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSY2.DE и VNRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.15% | 5.41% | 32.23% | 22.65% | -15.14% | 38.59% | 39.97% |
Correlation
The correlation between CSY2.DE and VNRA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between CSY2.DE and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY2.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск
CSY2.DE
VNRA.DE
Сравнение CSY2.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY2.DE | VNRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.52 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 12.55 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY2.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CSY2.DE и VNRA.DE
Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и VNRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY2.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -34.48% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.14% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -23.30% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -23.30% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.35% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.72% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.01% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY2.DE и VNRA.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY2.DE | VNRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.47% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 11.49% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.22% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.40% | -0.21% |
Сравнение комиссий CSY2.DE и VNRA.DE
И CSY2.DE, и VNRA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY2.DE и VNRA.DE
Ни CSY2.DE, ни VNRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNRA.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSY2.DE and VNRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE and VNRA.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: Credit Suisse and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и VNRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор