PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с V3YL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с V3YL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSY2.DE returned 19.25%/yr vs 18.67%/yr for V3YL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for V3YL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и V3YL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а V3YL.DE немного выше – 11.04%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и V3YL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-15.11%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and V3YL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between CSY2.DE and V3YL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE

Доходность на риск

CSY2.DE vs. V3YL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c V3YL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DEV3YL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.97

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.71

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.64

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

9.53

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. V3YL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3YL.DE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и V3YL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DEV3YL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и V3YL.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, примерно равная максимальной просадке V3YL.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и V3YL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DEV3YL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-24.77%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.61%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.77%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.50%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.30%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и V3YL.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) имеют волатильность 3.21% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DEV3YL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.16%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.81%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.85%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.57%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.57%

+1.62%

Сравнение комиссий CSY2.DE и V3YL.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии V3YL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и V3YL.DE

CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSY2.DE and V3YL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for V3YL.DE.

CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.12% for V3YL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и V3YL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор