Сравнение CSY2.DE с OUFE.DE
CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSY2.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSY2.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -13.01% | 42.53% | 38.07% |
Correlation
The correlation between CSY2.DE and OUFE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CSY2.DE and OUFE.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSY2.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
CSY2.DE
OUFE.DE
Сравнение CSY2.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSY2.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSY2.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CSY2.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSY2.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSY2.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSY2.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | — | — |
Сравнение комиссий CSY2.DE и OUFE.DE
CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSY2.DE и OUFE.DE
Ни CSY2.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSY2.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Credit Suisse and Natixis. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор